美国留学

有人说，金融工程是进入投行的“敲门砖”，是就业市场的“新贵”。看看摩根士丹利、高盛、美林、花旗等光鲜亮丽的金融圈，谁不想和他们一起工作呢？有什么联系吗？今天我们就来聊聊这个“敲门砖”。

专业简介美国金融工程硕士（MFE）兴起于20世纪90年代，历史较短。目前，开设MFE课程的学校并不多。申请者必须是具有较强数学能力的理工科学生和商科学生。主。虽然名字中有“工程”两个字，但金融工程并不属于任何传统的工程领域。它涉及金融理论、工程方法、数学工具、编程实践等多个学科，是一门交叉学科。一般在商学院、工程学院和数学系开设。不同学校有不同的称呼。有的学校叫金融工程，有的叫数学金融，有的叫计算金融。每个学校的侧重点也不同。比如CS强校CMU的Computational Finance更注重计算机技术的结合应用，而隶属于哥伦比亚大学数学系的MAFN则更注重数学理论的教育。 MFE课程学制一般为1-2年，学习内容涉及数学、计算机科学、统计学、管理学、经济学、金融学等学科。例子：

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在选择学习项目时，我们经常会参考各种排名。这里我们使用金融工程领域比较权威的QuantNet的排名。对于申请美国MFE项目的学生来说，参考意义还是比较大的。排名的参考因素包括同行评价、就业率、平均起薪、GRE平均分、学费等。以下是2019年专业排名前十的专业： 普林斯顿大学金融硕士普林斯顿大学的金工项目是在本德海姆金融学院中心。班级规模小，录取率不到10%。课程长度为4个学期，暑假期间安排专项暑期实习。少数具有丰富实践经验和数学能力的学生可将学时压缩至2个学期。该项目的课程结合了学校各院系的综合优势，包括经济系、运筹学与金融工程系、计算机科学系等。 Baruch College 金融工程Baruch College (CUNY) 是一所公立大学位于纽约曼哈顿熨斗区，以商业研究闻名。也是纽约城市大学（CUNY，又译纽约城市大学）的成员。齐克林商学院是美国最大的商学院之一。巴鲁克毗邻华尔街的得天独厚的地理位置吸引了众多行业精英担任教学职务。该校培养了美国所有大学中最多的首席执行官和企业高管。加州大学伯克利分校金融工程伯克利分校的MFE 课程由该校的哈斯商学院提供。它在美国非常有名。该项目为期一年，由4 个课程季度和1 个实习季度组成。课程更注重实践。招收学生时，申请人的工作经验也很重要。许多老师来自顶级金融机构。具有丰富实践经验的机构和专业人员。卡内基梅隆大学的计算金融CMU的金属加工项目叫做计算金融。该项目成立于1994年，隶属于泰珀商学院。它历史悠久，是美国金融工程领域最好的之一。该项目学制1.5年，由商学院、数学系、统计系和亨氏学院联合授课。课程强调数学、编程和金融的平衡。它是所有MFE 课程中最好的课程之一。作为美国四大CS学院之一，CMU更青睐计算机背景较强的申请者，并且非常重视工作经验，申请时需要面试。哥伦比亚大学金融工程哥伦比亚的MFE项目隶属于工程学院下的IEOR系而不是商学院，但就业方向与其他大学商学院的金工项目相同。课程为期一年至一年半，学生可以自行安排进度。课程内容迎合金融行业的发展现状。核心课程学习各种理论基础和实践技能，选修课程提供一系列高级课程和课题研究。哥伦比亚位于纽约曼哈顿，与各公司和机构合作密切，就业前景相当好。

纽约大学金融数学项目位于纽约大学著名的库朗数学科学研究所下。该计划持续1.5年。课程设置相对固定，选课自由度较低，招生规模较小，申请难度不低于普林斯顿。这个项目的特点是数学很强，培养的人才很受欢迎。毕业三个月内就业率达到100%。康奈尔大学MEng、FE 集中康奈尔大学的金属加工项目是该校工程硕士项目的六个研究方向之一。它由工程学院ORIE 系提供。项目期限为1.5年，包括暑期实习。课程以工程教育为主，如计算机、工程数学等，要求申请者有一定的数学和编程基础，部分人会要求面试。康奈尔大学位于纽约州西北部的小镇伊萨卡，距离纽约市相对较远。不过，ORIE 系在曼哈顿设有办事处，将帮助学生在纽约市寻找实习机会。哥伦比亚大学金融数学项目也是哥伦比亚大学的一个金融工程项目，简称MAFN，隶属于数学系。与注重实践的MFE相比，MAFN更注重数学理论。整体实力略逊于MFE，但也跻身美国十大金工项目之列。麻省理工学院金融硕士课程学制为12或18个月。秋季入学前有暑期课程，18个月的课程有暑期实习。申请人需要具有数学、物理和计算机背景。数据显示，被录取的申请者平均有17.5个月的工作经验，但工作经验并不是硬性要求。纽约大学坦登工程学院的金融工程项目是纽约大学坦登工程学院下属的金属加工项目。它培养学生将金融理论转化为实际应用，包括金融风险、计算金融、技术和算法金融、金融市场和公司金融等四个研究方向。课程设置灵活，选课自由度高。学生毕业后的就业方向主要包括金融行业、IT行业、工业等。除了上面介绍的十个项目外，还有很多学校金工项目也值得了解，比如UCLA、芝加哥大学、佐治亚理工学院、波士顿大学等

申请要求背景金融工程通常要求申请人具有较强的数学和计算机技能。不具备相关专业背景的申请者需要学习先修课程，包括微积分、概率统计、线性代数、微分方程等，并有一定的编程基础。比如C++、Fortran、Pascal、Java、VBA等，并学习操作一些软件，比如Matlab、Mathematica、Mathcad等。虽然金融知识不是硬性的考点，但是如果你对它没有了解，也会影响申请结果。建议非商科学生在申请前先补足这些知识，比如选修经济学、选修会计和金融相关的课程，或者做一些金融相关的实习来丰富自己的简历。关于工作经验，金属加工项目通常没有工作经验的硬性要求，但如果你有一段高质量的工作经验，那么申请是非常有帮助的。硬件以TOP项目为例。根据历年这些项目的录取情况，总结如下：GPA: 3.5+/4.0、GRE: 320+、GMAT: 720+、TOEFL: 100+。软件常规申请材料包括：PS/SOP、CV/Resume、推荐信、论文等。学费一般在$50,000 - $80,000/年之间。就业状况金融工程师，又称宽客，从事多种工作，包括公司财务、风险管理、投资组合优化、金融产品设计、财务分析等。关于在美国工作金融工程是STEM专业。如果毕业后留在美国工作，可以获得最长36个月的OPT。在此期间，无需担心签证问题。美国的工作地点以纽约为中心。因为这里金融机构很多，所以找工作是最容易的。因此，学生在选择学校时也应该考虑地理位置，就像CS专业一样。优先考虑靠近湾区的学校是有道理的。关于回国就业，一般来说，大公司都有财务状况。目前，越来越多的大型跨国公司在中国设立分支机构，对金工人才，特别是具有留学背景的国际化人才需求旺盛。因此，回国就业也是一个不错的出路。有很多中国学生在美国学习金融工程。如果他们能在学习期间积极拓展人脉，回国后很容易拓展自己的职业道路。总体来说，金融工程是一个就业不错的专业。金属工程硕士毕业后的目标行业主要是投资银行和对冲基金。此外，一些与金融相关的行业也是就业主流，比如商业银行、基金公司、保险公司、咨询公司、会计师事务所等，也有一些人选择在大公司的财务部门工作并参与公司的重大决策，如并购、销售和交易等。